所属学院：

数学与统计学院

导师类别：

硕士生导师

科研方向：

运筹与控制在金融中的应用

联系方式：

94498141@qq.com

招生学院：

数学与统计学院

个人简述

(限300字)

女，博士，广东工业大学应用数学学院，副教授，主要从事保险公司的最优投资方面的研究，涉及保险公司的一般风险模型和相依风险模型下的最优再保险和最优投资策略。公开发表学术论文13多篇。主持国家自然科学基金青年项目1项，主持省部级科研项目1项；参加国家、省项目5项。近年来指导学生获得全国大学生数学建模竞赛国家二等奖3项。

教育背景

2009/09-2013/06，中山大学，博士

2001/09-2004/07，华南师范大学，硕士

1995/09-1999/07，鲁东大学（原烟台师范学院），本科

工作经历

1.2017/01-至今，广东工业大学，应用数学学院，副教授。

2.2018.09-2019.06，中山大学管理学院，访问学者。

3.2017/09-2018.06，华南理工大学工商管理学院决策科学系，访问学者。

4.2015/12-2016/12，美国普渡大学，概率与统计系，访问学者。

5.2004/07-2016/12，广东工业大学，应用数学学院，讲师。

主要论文

（1）Gu A.L.,  Chen S.M., Li Z.F.,Viens F.G., Optimal reinsurance pricing with ambiguity aversion and relative performance concerns in the principal-agent model. Scandinavian Actuarial Journal, 2022, https://doi.org/10.1080/03461238.2022.2026459

（2）Gu, A.L., Viens, F., Shen, Y., Optimal excess-of-loss reinsurance contract with ambiguity aversion in the principal-agent model. Scandinavian Actuarial Journal, 2020, 2020(4), 342-375.

（3）Gu A.L., Viens, F.G., Yao, H.X., Optimal robust reinsurance-investment strategies for insurers with mean reversion and mispricing, Insurance: Mathematics and Economics, 2018, 80, 93-109. (SCI, SSCI 收录，二区)

（4）Gu A.L., Viens, F.G., Yi B., Optimal reinsurance and investment strategies for insurers with mispricing and model ambiguity, Insurance: Mathematics and Economics, 2017, 72, 235-249. (SCI,SSCI收录，二区)

（5）Gu A.L., Li Z.F., Optimal reinsurance and investment strategies for insurers with regime-switching and state-dependent utility function, Journal of Systems Science and Complexity, 2016, 29, 1658-1682. (SCI收录，三区)

（6）Zeng Y, Li D.P, Gu A.L, Robust equilibrium reinsurance-investment strategy for a mean-variance insurer in a model with jumps, Insurance: Mathematics and Economics, 2016, 66, 138-152. (SCI,SSCI收录，二区)

（7）Gu, A.L., Guo, X.P., Li, Z.F., Zeng, Y., Optimal control of excess-of-loss reinsurance and investment for insurers under a CEV model. Insurance: Mathematics and Economics, 2012, 51: 674-684. (SSCI, SCI收录)

（8）谷爱玲，陈树敏，状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略，运筹学学报，2016，20 (1): 91-104.（中文核心）

（9）陈树敏，曾燕，谷爱玲，R&D企业最优技术投资与分红策略研究，系统工程理论与实践，2019，39（6），1394-1406.（中文核心）

（10）Gu, A.L., Yi, B., Ye, D.Z., Optimal investment and reinsurance for insurers over uncertain time-horizon, Mathematical Problems in Engineering, 2014, doi:10.1155/2014/271930. (SCI,SSCI收录)

（11）谷爱玲, 李仲飞，申曙光. 保险公司在风险相依模型中均值-方差准则下的最优投资, 中山大学学报，2013, 5: 57-63.

（12）谷爱玲，李仲飞，曾燕. Ornstein-Uhlenbeck 模型下~DC 养老金计划的最优投资策略， 应用数学学报，2013，36(4):715-726.

（13）谷爱玲，曾艳姗. 基于均值方差准则的保险公司最优投资策略，数学实践与认识, 2012，44(22): 24-30.

教学活动

主讲本科生课程《高等数学》、《概率论与数理统计》、《线性代数》、等，硕士生课程《随机过程》。

科研项目

1.国家自然科学基金项目，No. 71501050 ，模糊厌恶下保险公司的最优再保险、投资和分红问题的研究，2016/01-2018/12，结题，主持

2.广东省自然科学博士启动基金，No. 2014A030310195，风险相依模型下保险公司的最优投资、再保险和分红等问题的研究，2014/12-2017/12，已结题，主持